PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJI с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJI с ^GSPC

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Industrial Average (^DJI) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJI или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ^DJI и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^DJI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Industrial Average (^DJI) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJI:

0.41

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

^DJI:

0.74

^GSPC:

1.01

Коэф-т Омега

^DJI:

1.10

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

^DJI:

0.45

^GSPC:

0.65

Коэф-т Мартина

^DJI:

1.53

^GSPC:

2.49

Индекс Язвы

^DJI:

4.80%

^GSPC:

4.96%

Дневная вол-ть

^DJI:

17.26%

^GSPC:

19.65%

Макс. просадка

^DJI:

-53.78%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^DJI:

-4.94%

^GSPC:

-2.94%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJI показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции ^DJI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.91% против 10.86% соответственно.

^DJI

С начала года

0.58%

1 месяц

9.32%

6 месяцев

-1.38%

1 год

6.97%

3 года

11.03%

5 лет

11.73%

10 лет

8.91%

^GSPC

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Industrial Average

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJI и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJI
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJI, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJI на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^DJI и ^GSPC

Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJI и ^GSPC

Dow Jones Industrial Average (^DJI) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 5.22% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...