PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^DJI с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DJI и ^GSPC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ^DJI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Industrial Average (^DJI) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%5,500.00%6,000.00%6,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,634.91%
5,356.00%
^DJI
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJI:

-0.05

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

^DJI:

0.03

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

^DJI:

1.00

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

^DJI:

-0.05

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

^DJI:

-0.22

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

^DJI:

3.27%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

^DJI:

14.24%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

^DJI:

-53.78%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^DJI:

-14.88%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJI показывает доходность -9.94%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции ^DJI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.94% против 9.37% соответственно.


^DJI

С начала года

-9.94%

1 месяц

-10.91%

6 месяцев

-9.53%

1 год

-0.73%

5 лет

12.74%

10 лет

7.94%

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJI и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^DJI
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJI, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^DJI, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00
^DJI: -0.05
^GSPC: -0.09
Коэффициент Сортино ^DJI, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^DJI: 0.03
^GSPC: -0.01
Коэффициент Омега ^DJI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.20
^DJI: 1.00
^GSPC: 1.00
Коэффициент Кальмара ^DJI, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^DJI: -0.05
^GSPC: -0.08
Коэффициент Мартина ^DJI, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^DJI: -0.22
^GSPC: -0.42

Показатель коэффициента Шарпа ^DJI на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
-0.09
^DJI
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^DJI и ^GSPC

Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.88%
-17.42%
^DJI
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJI и ^GSPC

Текущая волатильность для Dow Jones Industrial Average (^DJI) составляет 8.07%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что ^DJI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.07%
9.30%
^DJI
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab